《商業(yè)銀行資本管理辦法解讀》



《商業(yè)銀行資本管理辦法解讀》

陳德勝 博士/教授


宏觀經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理專家


出版專著：《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資本管理》


《信貸資產(chǎn)組合管理》《商業(yè)銀行公司治理風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)》


發(fā)表論文：《Basel
Ⅲ的修訂重點(diǎn)及其對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響與對(duì)策建議》《巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的
影響》《資本管理及對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的對(duì)策建議》《巴塞爾協(xié)議的演化及巴塞爾新資本協(xié)議
對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響研究》《中國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率問題與對(duì)策》《商業(yè)銀行的資本充
足率和資本收益率管理研究》等一百余篇



課程背景：
2023年1月1日在全球正式實(shí)施的Basel
Ⅲ，對(duì)銀行資本和資金的數(shù)量和質(zhì)量都提出了更高、更全面、更細(xì)致的監(jiān)管要求。在Bas
el
Ⅲ框架下，2023年11月1日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局令第4號(hào)公布《商業(yè)銀行資本管理辦法
》
，自2024年1月1日起施行?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法》作了哪些重點(diǎn)修訂？對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)
營(yíng)管理有哪些影響？商業(yè)銀行應(yīng)如何調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略與策略以及作業(yè)？
為此，本課程對(duì)《商業(yè)銀行資本管理辦法》進(jìn)行分析和解讀，為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理主體、
就業(yè)者、監(jiān)管者和參與者等以及先關(guān)企業(yè)指明方向。


授課老師20余年的巴塞爾協(xié)議和商業(yè)銀行資本管理學(xué)習(xí)研究與實(shí)踐，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，思路清
晰；通過深入淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。

課程收益：
1、學(xué)習(xí)了知Basel Ⅲ和《商業(yè)銀行資本管理辦法》的修訂重點(diǎn)。
2、通過解讀，幫助學(xué)員全面學(xué)習(xí)了知《商業(yè)銀行資本管理辦法》對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理有哪
些影響？商業(yè)銀行應(yīng)如何調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略與策略以及作業(yè)？
3、為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理主體、就業(yè)者、監(jiān)管者和參與者等以及先關(guān)企業(yè)指明關(guān)鍵要素、
方向和發(fā)展路徑。

課程對(duì)象：
商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理主體、就業(yè)者、監(jiān)管者和參與者等以及先關(guān)企業(yè)。

課程時(shí)間：
0.5天 2.5小時(shí)

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴

課程大綱
一、Basel Ⅲ和《商業(yè)銀行資本管理辦法》解讀
（一）Basel Ⅲ的修訂重點(diǎn)
（二）《商業(yè)銀行資本管理辦法》的修訂背景
（三）《商業(yè)銀行資本管理辦法》公開征求意見情況
（四）《商業(yè)銀行資本管理辦法》修訂的原則
（五）《商業(yè)銀行資本管理辦法》修訂的主要內(nèi)容
（六）《商業(yè)銀行資本管理辦法》如何體現(xiàn)差異化監(jiān)管
（七）《商業(yè)銀行資本管理辦法》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則有哪些主要調(diào)整
（八）《商業(yè)銀行資本管理辦法》對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理要求進(jìn)行了哪些調(diào)整
（九）《商業(yè)銀行資本管理辦法》在完善監(jiān)督檢查要求上有何調(diào)整
（十）《商業(yè)銀行資本管理辦法》在信息披露、強(qiáng)化市場(chǎng)約束方面有何調(diào)整
（十一）《商業(yè)銀行資本管理辦法》的實(shí)施安排是什么？
（十二）《商業(yè)銀行資本管理辦法》的實(shí)施對(duì)銀行業(yè)資本充足水平的影響如何？
二、《商業(yè)銀行資本管理辦法》總則解讀
三、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資本監(jiān)管指標(biāo)計(jì)算和監(jiān)管要求解讀
四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資本定義解讀
五、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量解讀
六、《商業(yè)銀行資本管理辦法》市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量解讀
七、《商業(yè)銀行資本管理辦法》操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量解讀
八、《商業(yè)銀行資本管理辦法》商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序解讀
九、《商業(yè)銀行資本管理辦法》監(jiān)督檢查解讀
十、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信息披露解讀
十一、《商業(yè)銀行資本管理辦法》附則解讀
十二、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)解讀
十三、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)解讀
十四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、表外項(xiàng)目信用轉(zhuǎn)換
系數(shù)及合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具解讀
十五、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)解讀
十六、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管要求解讀
十七、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則解讀
十八、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管要求解讀
十九、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法專業(yè)貸款解讀
二十一、《商業(yè)銀行資本管理辦法》交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則解讀
二十二、《商業(yè)銀行資本管理辦法》中央交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)暴露資本計(jì)量規(guī)則解讀
二十三、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則解讀
二十四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資產(chǎn)管理產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則解讀
二十五、《商業(yè)銀行資本管理辦法》賬簿劃分和名詞解釋解讀
二十六、《商業(yè)銀行資本管理辦法》市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量規(guī)則解讀
二十七、《商業(yè)銀行資本管理辦法》市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法監(jiān)管要求解讀
二十八、《商業(yè)銀行資本管理辦法》市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量規(guī)則解讀
二十九、《商業(yè)銀行資本管理辦法》信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則解讀
三十、《商業(yè)銀行資本管理辦法》操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量監(jiān)管要求解讀
三十一、《商業(yè)銀行資本管理辦法》調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額計(jì)算方法解讀
三十二、《商業(yè)銀行資本管理辦法》商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)解讀
三十三、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資本計(jì)量高級(jí)方法監(jiān)督檢查解讀
三十四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求解讀
三十五、《商業(yè)銀行資本管理辦法》第三檔商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)定解讀
三十六、《商業(yè)銀行資本管理辦法》資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證要求解讀
三十七、《商業(yè)銀行資本管理辦法》外部評(píng)級(jí)使用規(guī)范解讀
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