- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：互聯(lián)網(wǎng) 金融/股權(quán)/資本
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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謝斐老師簡介
謝斐老師
2002年9月—2007年6月，上海財經(jīng)大學金融學院，金融數(shù)學與金融工程專業(yè)博士（碩博連讀）
2005年3月—2007年1月，復旦大學軟件學院，軟件工程專業(yè)碩士
1998年9月—2002年6月，上海財經(jīng)大學金融學院，證券期貨專業(yè)學士
2015年5月~至今，上海財經(jīng)大學實驗中心，副主任
2007年7月~至今，上海財經(jīng)大學金融學院，講師、副教授、博士生導師
2015年7月~2016年3月，英國雷丁大學亨利商學院的訪問學者
博士，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學實驗中心副主任、上海財經(jīng)大學金融學院副教授博導、上海財經(jīng)大學金融科技研究院副院長、上海市金融信息技術(shù)研究重點實驗室副主任、上海金融智能工程技術(shù)研究中心副主任。在金融科技、金融工程和量化投資領(lǐng)域有著長期的研究經(jīng)歷和豐富的項目開發(fā)經(jīng)驗，與各類金融機構(gòu)與金融科技企業(yè)有著廣泛的合作。
職務
上海財經(jīng)大學實驗中心副主任
上海財經(jīng)大學金融學院副教授、博士生導師
上海財經(jīng)大學金融科技研究院副院長
上海市金融信息技術(shù)研究重點實驗室副主任
上海金融智能工程技術(shù)研究中心副主任
學術(shù)與兼職工作
2011年7月~至今，上海市金融信息技術(shù)研究重點實驗室，副主任
2019年11月~至今，上海金融智能工程技術(shù)研究中心，副主任
2006年9月~2011年7月，國金證券股份有限公司衍生品部，高級金融工程師
教授課程
量化投資、程序化交易與實現(xiàn)、金融建模、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融信息工程、金融工程學、投資學、金融計量學、基金管理、股票期權(quán)交易理論與實務（上交所合作課程）、商品期貨和期權(quán)理論與實務（大商所合作課程）、金融模擬與實驗
科研成果：
論文：
(1) Guanghui Yuan, Fei Xie, Digital Twin-Based economic assessment of solar energy in smart microgrids using reinforcement learning technique. Solar Energy. Volume 250, 398-408, January 2023. （通訊作者）
(2) Guanghui Yuan, Fei Xie ,Huiling Tan，Construction of Economic Security Early Warning System. Hindawi.Computational Intelligence and Neuroscience.Volume 2022, Article ID 2080840, 12 pages.（通訊作者）
(3) Shuai Liu, Shan Wu, Fei Xie, Guanghui Yuan, Computer simulation of investment efficiency function model based on GMM method and artificial intelligence, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Published Online : March 29 2021, DOI:10.1007/s12652-021-03112-0.（通訊作者）
(4) Guanghui Yuan, Fei Xie, Hasan Dincer, Serhat Yüksel, The theory of inventive problem solving (TRIZ) ‐based strategic mapping of green nuclear energy investments with spherical fuzzy group decision‐making approach, International Journal of Energy Research, Volume 45, 12284-12300, June 25 2021, DOI:10.1002/er.6435. （通訊作者）
(5) Dongping Pu, Fei Xie, Guanghui Yuan, Active Supervision Strategies of Online Ride-Hailing Based on the Tripartite Evolutionary Game Model. IEEE Access 2020, Volume 8, 149052 – 149064.
(6) Guosheng Hu, Yuxin Hu, Kai Yang, Zehao Yu, Flood Sung, Zhihong Zhang, Fei Xie, Jianguo Liu, Neil Robertson, Timothy Hospedales, Qiangwei Miemie. Deep Stock Representation Learning: From Candlestick Charts to Investment Decisions. ICASSP 2018 (CCF B類) （通訊作者）
(7) Wenjing Xie, Keji Liu, Fei Xie, Haoyuan Ding. Political Ties and Firm Performance in China: Evidence from a Quantile Regression, Journal of East Asian Studies, 2017.8.
(8) 戴秦,謝斐，保證金比例對滬深股市股價波動的影響——基于滬深股市的日內(nèi)高頻交易數(shù)據(jù)，江西社會科學,2016,7
(9) 戴秦,謝斐，中國市場融資融券與股市有效性的實證分析，江西社會科學,2016,4.
(10) 戴秦,謝斐,嚴廣樂，基于Swarm平臺的中國融資融券制度對股市波動影響研究，上海經(jīng)濟研究，2014，9：31 ~ 39
專著
(1) 謝斐,侯克強,年四伍等，自貿(mào)區(qū)大宗商品交易及風險管理，格致出版社，146千字，2015-9
(2) 主持金融科技領(lǐng)域項目：
序號 | 時間 | 名稱 | 單位 | 簡介 |
1 | 2022年 | 吉致汽車金融智能風控 | 吉致汽車金融有限公司 | 汽車貸款客戶風險識別建模，貸款欺詐關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型建模 |
2 | 2021年 | 量化投資策略研究開發(fā)課題 | 恒識投資管理（上海）有限公司 | 量化投研系統(tǒng)的研究開發(fā) |
3 | 2021年 | 量化投資和研究系統(tǒng)課題 | 上海香農(nóng)投資管理有限公司 | 量化投資和算法交易系統(tǒng)研究和開發(fā) |
4 | 2019年 | 量化高頻數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 東方證券有限公司 | 期貨和固定收益證券的高頻數(shù)據(jù)的自動化采集、清洗、存儲和維護系統(tǒng) |
5 | 2016年 | 三板做市商系統(tǒng) | 興業(yè)證券股份有限公司 | 基于全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的交易三板做市商和套利系統(tǒng) |
6 | 2015年 | 50ETF期權(quán)套利系統(tǒng) | 上海財經(jīng)大學 | 基于華寶LTS接口的50ETF期權(quán)平價和凸性套利系統(tǒng) |
7 | 2014年 | MOM基金組合分析系統(tǒng) | 上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)有限公司 | 基于Matlab引擎的基金組合管理系統(tǒng) |
8 | 2014年 | CRiUS智能風險控制系統(tǒng) | 上海財經(jīng)大學 | 基于Femas平臺和EMC復雜事件處理CEP技術(shù)的期貨會員端風險控制系統(tǒng) 獲2014年“花旗杯“金融創(chuàng)新應用大賽（第十屆）全國二等獎 |
9 | 2013年 | 程序化交易風險識別、防范和控制研究 | 中國金融期貨交易所 | 基于Oracle海量數(shù)據(jù)庫的程序化交易行為識別和風險監(jiān)控 |
10 | 2013年 | Luamatic程序化交易系統(tǒng) | 上海財經(jīng)大學 | 基于Lua腳本引擎和協(xié)程技術(shù)的通用腳本程序化交易系統(tǒng) 獲2013年“花旗杯“金融創(chuàng)新應用大賽（第九屆）全國冠軍、最佳技術(shù)實現(xiàn)獎 |
11 | 2013年 | 期貨內(nèi)外盤套利系統(tǒng) | 上海鸕鶿信息技術(shù)有限公司 | 基于CTP接口和FIX接口的期貨內(nèi)外盤套利系統(tǒng) |
12 | 2012年 | 金融工程綜合實驗平臺 | 東北證券股份有限公司 | 包含LV2高頻數(shù)據(jù)采集和回放、模擬交易、歷史回測、配對交易、股指期貨套期保值、資產(chǎn)配置和組合管理平臺等 |
13 | 2012年 | 期貨高頻交易策略研究 | 中信新際期貨有限公司 | 基于CTP接口的期貨跨期套利、跨品種套利和高頻交易系統(tǒng) |
14 | 2011年 | 商品期貨套利系統(tǒng) | 國金證券股份有限公司 | 基于恒生O32期貨接口的CTA交易系統(tǒng) |
15 | 2010年 | 高Alpha組合套利系統(tǒng) | 國金證券股份有限公司 | 基于Matlab引擎的多因子Alpha組合套利管理系統(tǒng) |
16 | 2009年 | 股指期貨期現(xiàn)套利系統(tǒng) | 國金證券股份有限公司 | 基于恒生O32周邊接口的套利組合構(gòu)建、算法交易、持倉跟蹤和再平衡 |
17 | 2008年 | 通用程序化交易平臺 | 國金證券股份有限公司 | 基于恒生O32周邊接口和Javascript腳本引擎的通用程序化交易平臺 |
18 | 2007年 | 權(quán)證高頻套利系統(tǒng) | 國金證券股份有限公司 | 基于恒生O32周邊接口的權(quán)證高頻交易系統(tǒng) |
19 | 2007年 | ETF套利系統(tǒng) | 國金證券股份有限公司 | 基于恒生O32周邊接口的ETF申贖套利系統(tǒng) |
金融科技領(lǐng)域教學成果
序號 | 成果名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | 數(shù)字經(jīng)濟時代下金融創(chuàng)新人才培養(yǎng)改革探索與實踐 | 上海財經(jīng)大學 | 2022年上海財經(jīng)大學教學成果獎 | 特等獎 （排名2） | 2022年 |
2 | 區(qū)塊鏈金融虛擬仿真實驗 | 教育部 | 國家級虛擬仿真實驗教學一流課程 | （排名2） | 2020年 |
3 | 新商科背景下財經(jīng)教育實驗保障的探索與實踐 | 上海財經(jīng)大學 | 2018年上海財經(jīng)大學教學成果獎 | 二等獎 （排名2） | 2018年 |
4 | 智盛獎 | 國家級實驗教學示范中心聯(lián)席會經(jīng)管學科組 | 全國高校金融實驗教學十佳優(yōu)秀教師 | 2017年
| |
5 | 基于Finlab實驗平臺的金融學實驗教學改革與創(chuàng)新 | 上海市教育委員會 | 2013年上海市級教學成果獎
| 二等獎 （主持項目） | 2013年 |
6 | 全球化視角下創(chuàng)新型金融人才培養(yǎng)模式探究 | 上海市教育委員會 | 2013年上海市級教學成果獎 | 一等獎 （排名10） | 2013年 |
5 | 金融學實驗教學的改革與實踐 | 上海市教育委員會 | 2009年高等教育上海市級教學成果獎 | 二等獎 （排名3） | 2009年 |
6 | 花旗獎教金 | 花旗集團 | 2008年花旗獎教金 | 2008年 | |
7 | 全球戰(zhàn)略模擬系統(tǒng) | 上海市教育委員會 | 2005年高等教育上海市級教學成果獎 | 二等獎 （排名3） | 2005年 |