韓乾老師

中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)教授，博士生導(dǎo)師

中山大學(xué)“百人計(jì)劃”引進(jìn)人才

中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)常務(wù)理事

青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金專家顧問

福建省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)數(shù)字理財(cái)專委會(huì)主任

浙江省信用協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)特聘智庫(kù)專家

《期貨日?qǐng)?bào)》專家智庫(kù)成員

西交利物浦大學(xué)期貨研究院顧問委員會(huì)委員

國(guó)際知名學(xué)術(shù)期刊《European Journal of Finance》副主編

《Journal of Futures Markets》編委

韓乾畢業(yè)于美國(guó)常青藤盟校康乃爾大學(xué)，獲金融學(xué)博士學(xué)位，有接近二十年資本市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)，具有廣泛的中外學(xué)界和業(yè)界人脈資源。研究方向覆蓋期貨、期權(quán)等衍生品、金融市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置以及金融市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。

在國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊發(fā)表數(shù)十篇論文，主持研究多項(xiàng)國(guó)家級(jí)和省部級(jí)課題，著有《中國(guó)金融市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)實(shí)務(wù)》、《金融衍生品：資本、貨幣與競(jìng)爭(zhēng)》。研究成果多次榮獲國(guó)內(nèi)外學(xué)界和業(yè)界認(rèn)可，

2010年美國(guó)西南金融協(xié)會(huì)（SWFA）金融市場(chǎng)組最佳論文獎(jiǎng)，

2013年上海期貨交易所最佳論文獎(jiǎng)

2015年中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)征文一等獎(jiǎng)、《世界經(jīng)濟(jì)年鑒》

2017 年度國(guó)際金融學(xué)最佳中文論文 TOP10等榮譽(yù)。

長(zhǎng)期撰寫各級(jí)內(nèi)參，為我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展建言獻(xiàn)策。受邀參加全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委“期貨的功能和作用”座談會(huì)、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)“科創(chuàng)板交易制度改革”專家研討會(huì)等。經(jīng)常接受新華社、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《期貨日?qǐng)?bào)》、Bloomberg等國(guó)內(nèi)外權(quán)威主流財(cái)經(jīng)媒體的采訪，就我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)做專業(yè)解讀并提政策建議。

教育背景：

康奈爾大學(xué)，博士，應(yīng)用金融學(xué)

康奈爾大學(xué)，碩士，公共事務(wù)管理

哈爾濱工程大學(xué)，學(xué)士，工業(yè)外貿(mào)

工作背景：

中山大學(xué)，嶺南學(xué)院，教授、博士生導(dǎo)師，2023-

廈門大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)院暨王亞南經(jīng)濟(jì)研究院，教授、博士生導(dǎo)師，2018-2023

廈門大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)院暨王亞南經(jīng)濟(jì)研究院，副教授、博士生導(dǎo)師，2013-2018

廈門大學(xué)，王亞南經(jīng)濟(jì)研究院，助理教授，2010-2013

上海交通大學(xué)，高級(jí)金融學(xué)院（SAIF），兼職授課教授，2016-2020

研究興趣：

衍生品理論與實(shí)證

金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)

金融科技及應(yīng)用

中國(guó)金融市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)

發(fā)表論文：

[1] Guo, B., Han, Q., Liu, M., & Ryu, D. (2013). A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery and Volatility Transmission Processes between the China Financial Futures Exchange and the Singapore Exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, 197-212.

該文考察并比較了我國(guó)中金所推出的滬深300股指期貨與新加坡新交所推出的A50股指期貨之間的日內(nèi)價(jià)格發(fā)現(xiàn)和波動(dòng)率傳導(dǎo)過程，發(fā)現(xiàn)我國(guó)的滬深300股指期貨在價(jià)格發(fā)現(xiàn)上領(lǐng)先于新加坡的A50股指期貨，而在波動(dòng)率傳導(dǎo)上也是占據(jù)主動(dòng)地位。該文部分成果被新加坡交易所引用并用于產(chǎn)品宣傳。

[2] Guo, B., Han, Q., & Zhao, B. (2014). The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components. Journal of Futures Markets.

該文首次提出了期權(quán)隱含波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)的Nelson-Siegel 理論模型，在模型基礎(chǔ)上將隱含波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分解，對(duì)其中各個(gè)組成部分進(jìn)行了刻畫并分析宏觀經(jīng)濟(jì)決定因素。

[3] Guo, B., Han, Q., Lee, J., & Ryu, D. (2015). How Important is a Non‐Default Factor for CDS Valuation?. Journal of Futures Markets, 35(11), 1088-1101.

該文從信用違約互換（CDS）合約價(jià)格中提取出非違約風(fēng)險(xiǎn)因子，并通過理論定價(jià)模型的實(shí)證比較分析，認(rèn)為CDS定價(jià)模型應(yīng)該充分考慮非違約風(fēng)險(xiǎn)因子。

[4] Guo, B., Han, Q., & Ryu, D. (2013). Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), 629-652.

該文通過參數(shù)化與非參數(shù)化模型，系統(tǒng)考察了韓國(guó)KOSPI200指數(shù)期權(quán)市場(chǎng)的有效性。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該市場(chǎng)上的指數(shù)期權(quán)價(jià)格與理論價(jià)格有系統(tǒng)性偏差，且這些偏差不能被市場(chǎng)摩擦因素所解釋，從而得出韓國(guó)指數(shù)期權(quán)市場(chǎng)并非有效的結(jié)論。該文發(fā)表后，引起韓國(guó)交易所和監(jiān)管層的重視。文章發(fā)表兩年后，韓國(guó)交易所增加了指數(shù)期權(quán)合約大小，提高了韓國(guó)個(gè)人投資者參與期權(quán)交易的門檻，保護(hù)投資者利益。

[5] Chen, H., Han, Q., Li, Y., & Wu, K. (2013). Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach. Journal of Futures Markets, 33(12), 1167-1190.

該文用面板數(shù)據(jù)計(jì)量方法，考察了我國(guó)滬深300股指期貨推出后是否顯著降低了現(xiàn)貨股票市場(chǎng)的波動(dòng)率問題。通過詳實(shí)的論證和一系列穩(wěn)健性檢驗(yàn)，文章發(fā)現(xiàn)，滬深300股指期貨的推出有效降低了我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)率達(dá)20%左右。該文的發(fā)表引起了交易所、監(jiān)管層以及金融業(yè)界的廣泛關(guān)注和討論，也屢次作為內(nèi)參和內(nèi)部研究報(bào)告上報(bào)國(guó)務(wù)院、證監(jiān)會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。該文也促使很多高校學(xué)者跟進(jìn)研究，關(guān)心我國(guó)股指期貨市場(chǎng)上的問題。

[6] Han, Q., Guo, B., Ryu, D., & Webb, R. I. Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, (76), 69-78, 2012

該文以韓國(guó)指數(shù)期權(quán)市場(chǎng)為例，考察了現(xiàn)貨股票收益率與期權(quán)隱含波動(dòng)率之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)收益率與隱含波動(dòng)率之間呈現(xiàn)出負(fù)向的非對(duì)稱性關(guān)系。

[7] 陳海強(qiáng)，韓乾和吳鍇，現(xiàn)金流波動(dòng)、盈利穩(wěn)定性與公司價(jià)值：基于滬深股市的實(shí)證研究,《金融研究》，2012年第9期

本文通過1998-2008 年間2724 例公司年樣本觀察值證明現(xiàn)金流波動(dòng)率與公司價(jià)值顯著負(fù)相關(guān)?，F(xiàn)金流波動(dòng)率提高1% 將使公司價(jià)值降低約0.06%.盈利波動(dòng)率與公司價(jià)值之間也顯著正相關(guān),但其影響主要源于陷入財(cái)務(wù)困境的公司. 研究表明, 投資者能夠辨別盈利各組成部分的信息內(nèi)涵,對(duì)于有較低現(xiàn)金流波動(dòng)和盈余操縱程度的公司給予更高的估值。此外, 上市公司也應(yīng)當(dāng)更加注重運(yùn)用金融衍生品來降低現(xiàn)金流波動(dòng)率達(dá)到平穩(wěn)盈利的目標(biāo), 并最終提高公司的市場(chǎng)價(jià)值。

[8] 韓乾和洪永淼，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資者行為和資產(chǎn)價(jià)格，《經(jīng)濟(jì)研究》2014年第12期??

該文使用上海證券交易所提供的全市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者和部分個(gè)人投資者交易賬戶，研究了在我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策公布的前后，機(jī)構(gòu)投資者與個(gè)人投資者對(duì)信息的不同反應(yīng)和行為。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，對(duì)于同一信息，機(jī)構(gòu)投資者比個(gè)人投資者更為敏感，且在正式信息公開之前就開始建倉(cāng)，在公開之后將股票賣出給跟風(fēng)進(jìn)入的個(gè)人投資咨。受益相關(guān)股票的回報(bào)率在信息公開后兩周內(nèi)恢復(fù)到原來水平。該文首次用詳細(xì)的投資者交易數(shù)據(jù)，從市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的角度分析了不同類型投資者對(duì)于信息的不同反應(yīng)和不同行為。

[9] 陳海強(qiáng)，韓乾和吳鍇，融資約束抑制技術(shù)效率提升嗎？公司微觀層面的視角，《金融研究》2015年第10期

本文利用我國(guó)制造業(yè)上市公司2004-2009 年面板數(shù)據(jù)研究融資約束對(duì)企業(yè)技術(shù)效率提升的影響。通過對(duì)傳統(tǒng)衡量融資約束的指標(biāo)(公司規(guī)模, 杠桿率和公司年齡)及依據(jù)投資-現(xiàn)金流敏感性模型估計(jì)的融資約束變量進(jìn)行分析, 發(fā)現(xiàn)融資約束對(duì)于公司技術(shù)效率的提高具有顯著抑制作用。采用自然實(shí)驗(yàn)緩解內(nèi)生性問題后得出了相同的結(jié)論。此外, 與國(guó)有上市公司相比,融資約束的緩解對(duì)于民營(yíng)上市公司技術(shù)效率的提升起到更大程度的促進(jìn)作用。本文結(jié)果表明,降低資本及信貸市場(chǎng)的信息不對(duì)稱性, 解決中小企業(yè)廣泛面臨的融資約束, 對(duì)提高企業(yè)技術(shù)效率具有重要意義。

[10] 韓乾和梁巨方，商品期貨可以提供潛在組合多樣化收益嗎？《金融研究》2017年第8期?

該文使用動(dòng)態(tài)Skewed-t Copula模型實(shí)證證明我國(guó)股票、債券和商品期貨回報(bào)率之間存在時(shí)變的非對(duì)稱相關(guān)。無論是Copula相關(guān)還是尾部相關(guān),不同市場(chǎng)的資產(chǎn)間相關(guān)明顯低于相同市場(chǎng)不同資產(chǎn)間相關(guān)。將商品期貨指數(shù)納入投資組合可以降低尾部風(fēng)險(xiǎn),獲取多樣化收益;在最小尾部風(fēng)險(xiǎn)組合中,農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)占有相對(duì)較高的權(quán)重。本研究意味著監(jiān)管部門對(duì)金融機(jī)構(gòu)放開商品期貨市場(chǎng)投資準(zhǔn)入不僅有利于金融機(jī)構(gòu)對(duì)沖持有組合的尾部風(fēng)險(xiǎn),也有利于商品期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理功能的實(shí)現(xiàn)。 

[11] Han, Q., Liang, J., & Wu, B. (2016). Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options. European Financial Management.22(5): 817-852, 2016

該文使用摩根斯坦利提供的三對(duì)主要的歐洲與美元貨幣期權(quán)數(shù)據(jù)，考察了歐元/美元、瑞士法郎/美元、英鎊/美元貨幣期權(quán)的隱含波動(dòng)率微笑動(dòng)態(tài)過程，并分析決定這些動(dòng)態(tài)過程的宏觀經(jīng)濟(jì)因素。特別地，我們專注于異國(guó)經(jīng)濟(jì)因素對(duì)本國(guó)期權(quán)隱含波動(dòng)率微笑的影響，發(fā)現(xiàn)對(duì)于這些歐洲貨幣而言，其他國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)因素至少跟本國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)于波動(dòng)率微笑有等量的影響。

[12] Guo, B., Han, Q., & Lin, H. (2018). Are There Gains from Using Information over the Surface of Implied Volatilities?, Journal of Futures Markets. 38:645–672, 2018

該文系統(tǒng)比較了13種期權(quán)隱含波動(dòng)率曲面模型，發(fā)現(xiàn)對(duì)于預(yù)測(cè)某個(gè)期權(quán)合約的隱含波動(dòng)率而言，如果利用整個(gè)曲面的信息將會(huì)顯著提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。并且我們發(fā)現(xiàn)，在往前預(yù)測(cè)一周以內(nèi)，不少隱含波動(dòng)率曲面模型的表現(xiàn)要優(yōu)于隨機(jī)游走模型，說明期權(quán)市場(chǎng)并不總是有效。

[13] 韓乾,袁宇菲和吳博強(qiáng)(2017).短期國(guó)際資本流動(dòng)與我國(guó)上市企業(yè)融資成本, 《經(jīng)濟(jì)研究》2017年第6期

隨著當(dāng)今國(guó)際金融一體化日益加深，研究短期國(guó)際資本流動(dòng)(熱錢)對(duì)資本接收國(guó)，特別是對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的影響顯得尤其重要。該文使用中國(guó)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)研究熱錢對(duì)上市公司融資成本的影響。研究結(jié)果顯示,熱錢流入能夠顯著地降低我國(guó)上市公司的融資成本，并且這種影響與企業(yè)所在城市的對(duì)外貿(mào)易量密切相關(guān)。這主要是因?yàn)椴糠譄徨X通過虛假貿(mào)易進(jìn)出我國(guó)銀行系統(tǒng)而造成的。進(jìn)一步地，本文探究了熱錢對(duì)不同行業(yè)的不同影響，發(fā)現(xiàn)制造業(yè)企業(yè)的融資成本對(duì)熱錢最為敏感。

[14] 韓乾,徐恒.上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、年報(bào)披露擇機(jī)與投資者關(guān)注，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)問題》，2016年7月第4期（總第297期）

該文以2006-2013年滬深交易所上市企業(yè)為樣本,發(fā)現(xiàn)：（1）上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)胶迷絻A向于早披露年報(bào),而且從主板到中小企業(yè)板再到創(chuàng)業(yè)板,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)其年報(bào)披露時(shí)間的影響逐漸增大;（2）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好的上市公司傾向于選擇比上一年更早披露年報(bào),也傾向于選擇披露密度較低時(shí)披露年報(bào);（3）上市公司大幅提前或在披露密度較低時(shí)披露年報(bào)會(huì)獲得投資者更多的關(guān)注;在披露密度低時(shí)披露比提前披露更能吸引投資者關(guān)注。本文揭示了投資者關(guān)注是上市公司管理層擇機(jī)披露年報(bào)的重要?jiǎng)訖C(jī),也是管理層通過擇機(jī)披露年報(bào)進(jìn)行市值管理的重要渠道。

[15] Han, Q. & Liang, J. Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash, Journal of Futures Markets, 37: 411-428, 2017

該文以2015年股市異常波動(dòng)期間我國(guó)股指期貨交易受限為研究對(duì)象，重點(diǎn)考察了期指交易受限這一政策對(duì)現(xiàn)貨股票市場(chǎng)質(zhì)量的影響。通過雙重差分方法，我們發(fā)現(xiàn)，無論是從市場(chǎng)深度、廣度、彈性沖擊、換手率、信息效率等指標(biāo)來看，期指交易受限都顯著降低了股票市場(chǎng)的質(zhì)量。文章分析指出，期指交易受限使市場(chǎng)上一批從事阿爾法對(duì)沖策略的機(jī)構(gòu)無法進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理，它們的退出是導(dǎo)致市場(chǎng)質(zhì)量下降的主要原因。該文被美國(guó)紐約大學(xué)兩位知名教授合寫的介紹中國(guó)股票市場(chǎng)的論文在國(guó)際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊Annual Review of Financial Economics引用。該文的發(fā)表也引起了監(jiān)管層和社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，對(duì)澄清股指期貨的功能和作用，及后續(xù)幾次期指交易的松綁起到了較大的促進(jìn)作用。

[16] Chen, Y., Han, Q., & Niu, L. Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Model, Journal of Empirical Finance, Volume 49, December 2018, Pages 157-177

該文是第[12]篇論文的延續(xù)，我們提出了一個(gè)新的計(jì)量方法：適應(yīng)性動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel 模型，發(fā)現(xiàn)該模型極大地提高了期權(quán)隱含波動(dòng)率的預(yù)測(cè)效果，在20天以內(nèi)，模型預(yù)測(cè)的期權(quán)價(jià)格比隨機(jī)游走模型在方向性和偏差上要顯著提高。

[17] 韓乾和姜圓. 商品期貨可以預(yù)測(cè)我國(guó)通貨膨脹率嗎？《證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)》增刊，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)問題》，2021年1月期.

該文研究了商品期貨價(jià)格指數(shù)以及從商品期貨價(jià)格中提取出的便利收益時(shí)間序列對(duì)于我國(guó)通貨膨脹率的預(yù)測(cè)作用，發(fā)現(xiàn)商品期貨價(jià)格中包含了有用的預(yù)測(cè)信息。

[18] Chen, M., Han, Q., Ryu. D. & Tang, J.(2021). Does the World Smile together? A Network Analysis of Option Implied Volatilities. Journal of International Financial Institutions and Money.

該文構(gòu)建了網(wǎng)絡(luò)模型，從網(wǎng)絡(luò)傳染的視角分析了全球主要指數(shù)期權(quán)隱含波動(dòng)率之間的傳導(dǎo)關(guān)系。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，全球隱含波動(dòng)率的傳染確實(shí)具有網(wǎng)絡(luò)特征，表現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)部各市場(chǎng)的隱含波動(dòng)率傳染具有鮮明的地域特性，同期歐美市場(chǎng)和亞太市場(chǎng)是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的傳染網(wǎng)絡(luò)。在全球金融危機(jī)和歐債危機(jī)期間，網(wǎng)絡(luò)傳染效應(yīng)會(huì)被放大。標(biāo)的指數(shù)短期變化趨勢(shì)、標(biāo)的指數(shù)的歷史波動(dòng)率、平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率以及該市場(chǎng)長(zhǎng)期利率與短期利率之差等變量均會(huì)負(fù)向影響各市場(chǎng)對(duì)外溢出效應(yīng)的強(qiáng)度。

[19] Qian Han, Chengzhi Zhao, Jing Chen & Qian Guo, Reexamining the Impact of Closing Call Auction on Market Quality: A Natural Experiment from the Shanghai Stock Exchange, Pacific-Basin Finance Journal, 74(2022) 10182

該文以我國(guó)上海證券交易所2018 年初的尾盤集合競(jìng)價(jià)制度改革為研究對(duì)象，考察了該項(xiàng)改革對(duì)于我國(guó)股票市場(chǎng)質(zhì)量的影響。研究發(fā)現(xiàn)，實(shí)施尾盤集合競(jìng)價(jià)制度后，投資者將部分交易量提前至集合競(jìng)價(jià)前以避免成交失敗風(fēng)險(xiǎn)，因此收盤前的價(jià)格波動(dòng)性有所提高，但收盤價(jià)的價(jià)格連續(xù)性顯著改善，且對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性沒有顯著影響。我們的研究結(jié)果總體表明，這項(xiàng)制度改革達(dá)到了交易所預(yù)期的目標(biāo)。

學(xué)術(shù)著作：

[1]《金融衍生品：資本、貨幣與競(jìng)爭(zhēng)》, 韓乾和薛曉明，譯著，北京大學(xué)出版社，2020 年第1版。

[2]《中國(guó)金融市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)實(shí)務(wù)》（高等院校教材），韓乾，專著，北京大學(xué)出版社，2021 年第1版。

榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)：

[1] 最佳論文獎(jiǎng)，金融市場(chǎng)組，美國(guó)西南金融協(xié)會(huì)2010年年會(huì)，“Equilibrium Relationship between Market Prices of Risks and Market Risk Aversion in Complete Stochastic Volatility Models with Habit Formation”

[2] 最佳論文獎(jiǎng)，上海期貨交易所，2014，“The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components” 

[3] 最佳論文獎(jiǎng)，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)，2015，"Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach"

[4] 第11屆福建省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)，2016

[5] 《短期國(guó)際資本流動(dòng)與我國(guó)上市企業(yè)融資成本》一文榮獲中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究院《世界經(jīng)濟(jì)年鑒》2017 年年度國(guó)際金融學(xué)最佳中文論文TOP10，2019

[6] 最佳教學(xué)獎(jiǎng)，2010-至今多次，王亞南經(jīng)濟(jì)研究院，廈門大學(xué)

[7] 廈門大學(xué)春雨獎(jiǎng)教金，廈門大學(xué)，2015

[8] “廈門國(guó)際銀行”大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀指導(dǎo)教師，廈門大學(xué)，2018 年

學(xué)術(shù)服務(wù)：

中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)常務(wù)理事，2019-2022

副主編，European Journal of Finance（國(guó)際知名金融期刊，SSCI），2021-至今

編委會(huì)成員，Journal of Futures Markets（國(guó)際著名金融期刊, SSCI），2019.04至今

特邀副主編，Hawkes Processes and Their Applications in Finance，special issue of European Journal of Finance（國(guó)際金融知名期刊，SSCI），2017-2019

編委會(huì)成員，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)問題》，2016-2023

國(guó)內(nèi)外知名學(xué)術(shù)期刊匿名審稿人：journal of econometrics, journal of futures markets, pacific-basin finance journal, quantitative finance, journal of economic dynamics and control, journal of forecasting, international journal of economics and finance, international review of financial analysis, economic modeling, review of futures markets, international review of finance,《經(jīng)濟(jì)研究》，經(jīng)濟(jì)學(xué)《季刊》，《金融研究》，《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》，《金融論壇》等 

多次受邀為澳大利亞國(guó)立大學(xué)知名智庫(kù)East Asia Forum（東亞論壇）撰寫關(guān)于中國(guó)資本市場(chǎng)的時(shí)評(píng)文章

兼職講師，金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)項(xiàng)目，上海高級(jí)金融學(xué)院(SAIF)及中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)，2016-2018

兼職講師，金融機(jī)構(gòu)衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)項(xiàng)目，證監(jiān)會(huì)中國(guó)資本市場(chǎng)學(xué)院(CCMI)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)(CSRC) 及中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)，2018

兼職講師，講授《證券估值與分析》，上海高級(jí)金融學(xué)院(SAIF)，2016-2020

社會(huì)服務(wù)：

擔(dān)任青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金專家顧問、福建省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)數(shù)字理財(cái)分會(huì)主任、浙江省標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)顧問、《期貨日?qǐng)?bào)》高端智庫(kù)專家、西交利物浦大學(xué)期貨研究院顧問等職

受邀參加全國(guó)人民代表大會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)“期貨的功能和作用”、《期貨法》草案座談會(huì)

受邀參加中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)“科創(chuàng)板交易制度改革”專家研討會(huì)

相關(guān)學(xué)術(shù)成果多次被上海證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所、中國(guó)期貨監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)引用，特別是關(guān)于我國(guó)2015年股市異常波動(dòng)期間的研究受到證監(jiān)會(huì)和交易所一致好評(píng)

經(jīng)常接受《新華社》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《期貨日?qǐng)?bào)》、求是《小康》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》、《第一財(cái)經(jīng)》、《澎湃新聞》、Bloomberg等國(guó)內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體的采訪，就我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)做專業(yè)解讀并提政策建議

江蘇省第十三批“科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)”優(yōu)秀團(tuán)員，掛職徐州市沛縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)，2020-2021年